标准差怎么算？如何计算投资组合的标准差？下面的公式是计算由两只股票或基金组成的投资组合的标准差。得到方差后，就可以计算标准差了，看图中的公式，股票收益率标准差是

标准差怎么算？如何计算投资组合的标准差？下面的公式是计算由两只股票或基金组成的投资组合的标准差。得到方差后，就可以计算标准差了，看图中的公式，股票收益率标准差是反映股票收益水平的指标，如何理解投资组合标准差的公式？组合标准差的计算组合标准差的计算如下:组合标准差反映了组合的波动性。所以我们需要知道如何计算投资组合的标准差。

标准差就是风险。它不仅取决于投资组合中证券的风险，还取决于证券之间的关系。计算投资组合标准差的公式是σPW1σ1 W2σ2。各种股票之间既不能存在完全的正相关，也不能存在完全的负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险。一般来说，股票种类越多，风险越小。三种证券组合标准差的简单算法:根据代数公式:(a b c)的平方(A的平方B的平方C的平方2ab 2ac 2bc的平方C的平方)第一步，设A的证券的权重×标准差为A，2，B的证券的权重×标准差为B，3，C的证券的权重×标准差为C， 第二步:将A、B证券的相关系数设为X，A、C证券设为Y，B、C证券设为Z展开上述代数公式，代入X、Y、Z，得到三种证券组合的标准差的1/2次方(A的平方B的平方C的平方2XAB 2YAC 2ZBC)。

投资组合的方差不仅与其组成证券的方差有关，还与组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一点，必须假设投资收益服从联合正态分布(即投资组合中的所有资产服从独立正态分布，它们之间的协方差服从正态概率律)，投资者可以通过选择均值和方差的最佳组合使期望效用最大化。如果投资收益率服从正态分布，均值和方差与收益和风险一一对应。

股票型基金的预期收益是1/3 * (7%)，1/3 * 12%，1/3 * 28%，方差是1/3。其实另外两个公式是双sigma公式的扩展和合并，都是简单费力的代数变换。为了解释方便，把Aj1项和Bk2项替换，你写‘A’w重量。有一个关系是cov(r1，r2)p(下角标1，2)*σ1*σ2，其中P是1和2的相关系数，σ1是1的标准差。以你书中的n2为例。原公式σp∑1∑2(w1w2COV(r1，

带p的是σp∑j∑k(w1w2p12σ1σ2)。扩张是一项艰苦的工作。先展开第二个sigma(固定J用K1~2求和)，然后写出，用j1~2求和。两个投资组合的双sigma公式展开后，按照你给的顺序，就是σpw 1 w 1 p 11σ1σ12 * w 1 w 2 p 12σ1σ2w 2 p 22σ2σ2。有了这个公式，你的问题就简单了。你问的‘1’是p11，是项目A和你自己的相关系数。当然是1，代表100%。p22也是如此。

在投资基金中，大多数人更注重业绩，但往往买了最近业绩最好的基金后，基金的业绩并没有预期的好。这是因为选择的基金波动太大，没有稳定的业绩。衡量资金波动程度的工具是标准差。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度越大，稳定性越小，风险越高。比如一只一年标准差为30%的基金，意味着这类基金的净值可能在一年内上涨30%，但也可能下跌30%。

建议投资者从收益和风险两方面来判断基金。比如基金A两年期收益率36%，标准差18%；基金B两年收益率24%，标准差8%。从数据上看，基金A的收益高于基金B，但同时风险也大于基金B..基金A的单位风险收益为2(0.36/0.18)，而基金B的单位风险收益为3(0.24/0.08)。

方差:将未来实际收益率与预期收益率的偏差量化为方差，得到方差后即可计算标准差。见图中公式。0.3 * 0.3 * 0.06 * 0.06 0.7 * 0.7 * 0.08 * 0.08 2* 0.3 * 0.7 * 0.06 * 0.080.0.0.3142的平方比率1*标准差的平方1*标准差的平方2 *平方比率1 *标准差1。

投资组合的标准差公式是投资组合标准差的1/2次方(A的平方B的平方C的平方2XAB 2YAC 2ZBC)，具体解释如下:根据算术标准差的代数公式:(a b c的平方)(A的平方B的平方C的2aB2AC)，推导出投资组合标准差的公式。1.根据权重和标准差:1。一只证券的权重×标准差设为a；2.B证券的权重×标准差设为B；3.C证券的权重×标准差设为C..

例如，如果上述值在A2:B5之间，有两种方法:STDEVP(A2:A5，B2:B5)的值为15.06%STDEV:返回给定表达式中所有值的统计标准差；STDEV(A2:A5，B2:B5)的值为16.10%STDEVP:返回给定表达式中所有值的统计标准偏差。你问的是标准差还是平均预期收益？在后一种情况下，假设数据在A2到B5中，SUMPRODUCT(A2:A5，

用excel计算股票收益的标准差有两种方法:A2:B5之间，STDEVP(A2:A5，B2:B5)的值为15.06%STDEV:返回给定表达式中所有值的统计标准差；STDEV(A2:A5，B2:B5)的值为16.10%STDEVP:返回给定表达式中所有值的填充统计标准差。

投资组合的标准差计算如下:投资组合的标准差反映了投资组合的波动性。通常我们可以从网上找到个股和基金的标准差。当我们将几只股票和/或基金组合成一个投资组合时，我们如何知道投资组合的标准差？除了投资组合本身的标准差是投资组合的一个评价指标外，投资组合的标准差还经常被用来计算其他用来评价投资组合的指标。所以我们需要知道如何计算投资组合的标准差。

要计算投资组合的标准差，我们需要三个参数:投资组合中每只股票或基金的标准差，投资组合中每只股票或基金的比例，以及所有股票或基金对之间的相关系数。下面的公式是计算由两只股票或基金组成的投资组合的标准差。这里我们假设投资组合里全是股票。其实投资组合可以是股票、基金、指数基金等等。这里WA和WB分别代表份额A和份额B的比例。σ(KA)和σ(KB)分别代表股票A和B的标准差。

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者最关心的是买股票或债券能获得多少收益。证券投资的收益是用收益率来表示的。反映股票收益水平的指标一般有三个:①本期股息率。是以当前价格购买股票的预期回报率。2持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短。股票在持有期间的收益率就是持有期收益率。(3)股票折价后的持有期收益率。

股票收益率收益额/原始投资额股票未卖出时，收益额为股息。衡量股票投资收益水平的指标主要包括股息率、持有期收益率和拆股后持有期收益率。预期收益率，也称为持有期收益率(HPR)，是指投资者持有一款理财产品或投资组合时，预期在下一期获得的收益率。这只是一个预期，实际收益很可能会偏离预期收益。计算公式:HPR(收盘价、开盘价现金分红)/开盘价方差在统计描述和概率分布中有不同的定义，有不同的公式。

可以直接问我高二下学期统计学的知识！标准差S(x1x)的平方(x2x)的平方和平方(x3x)的平方(xnx)，然后除以n，最后求根。x是平均值。方差公式中，概率不需要平方，所以公式为:方差(6040)x 0.1(6050)x 0.2(6060)x 0.4(6070)x 0.2(6080)x 0.1120方差等于标准差的平方，所以这里:标准差√方差√ 12010.99。

r(B)12% * 0.44% * 0.4(6% * 20%)5.2%方差(B)(12%5.2%)平方*0.4 (4%5.2%)平方*0.4 (6%5.2%)。